Сравнение COSSX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности COSSX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSSX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 0.35% | 45.91% | 4.82% | 16.13% | -5.96% | 10.94% | 0.02% | 22.51% | -16.69% | 27.83% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, COSSX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции COSSX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.58% соответственно.
COSSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 9.92%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSSX и KGIIX
COSSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
COSSX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
COSSX
KGIIX
Сравнение COSSX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSSX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 3.30 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 4.05 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.60 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.99 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 18.45 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.30 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между COSSX и KGIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSSX и KGIIX
Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 8.00% | 8.03% | 5.51% | 4.07% | 1.96% | 3.70% | 1.78% | 3.95% | 3.72% | 1.72% | 2.18% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок COSSX и KGIIX
Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -27.81% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -8.76% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -27.81% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -27.81% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -7.65% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.15% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.37% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSSX и KGIIX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 4.80% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 10.77% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 13.31% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 13.19% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 12.73% | +4.66% |