PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSSX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSSX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности COSSX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSSX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		0.35%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.83%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, COSSX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции COSSX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.55% соответственно.

COSSX

1 день
0.28%
1 месяц
-10.84%
С начала года
0.35%
6 месяцев
6.19%
1 год
29.45%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.36%
10 лет*
9.92%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с IVFIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CDDYX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий COSSX и FSGEX

COSSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

COSSX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSSX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSSXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.43

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.93

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.89

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.46

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSSX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSSX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSSX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSSXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между COSSX и FSGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSSX и FSGEX

Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		8.00%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок COSSX и FSGEX

Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSSXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.24%

-34.74%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.24%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-29.66%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-34.74%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-11.24%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.51%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.86%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COSSX и FSGEX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что COSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSSXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.21%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.85%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.09%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

15.14%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.12%

+1.27%