PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSSX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSSX с CDDYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности COSSX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSSX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		0.35%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.83%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, COSSX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции COSSX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.31% соответственно.

COSSX

1 день
0.28%
1 месяц
-10.84%
С начала года
0.35%
6 месяцев
6.19%
1 год
29.45%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.36%
10 лет*
9.92%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с IVFIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CBALX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий COSSX и CDDYX

COSSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

COSSX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSSX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSSXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.23

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.75

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.78

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

8.25

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSSX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSSX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CDDYX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSSX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSSXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между COSSX и CDDYX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSSX и CDDYX

Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		8.00%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%0.00%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок COSSX и CDDYX

Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSSXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.24%

-32.74%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.17%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-16.91%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-32.74%

-10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-3.95%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.79%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.19%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности COSSX и CDDYX

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSSXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.45%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

7.00%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

13.67%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

13.31%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

15.68%

+1.71%