Сравнение COSIX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности COSIX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSIX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.18% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, COSIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции COSIX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.36% соответственно.
COSIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.60%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSIX и GMODX
COSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
COSIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
COSIX
GMODX
Сравнение COSIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSIX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 3.01 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 4.91 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.69 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 5.16 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 23.65 | -15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.01 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.02 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.44 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между COSIX и GMODX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSIX и GMODX
Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что сопоставимо с доходностью GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.01% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок COSIX и GMODX
Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -8.79% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -0.98% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -5.79% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | -8.79% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.73% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -0.71% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.21% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSIX и GMODX
Columbia Strategic Income Fund (COSIX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что COSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.58% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 1.11% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 1.68% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 3.83% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.04% | +1.11% |