Сравнение CORP с VGEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE).
CORP и VGEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VGEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CORP и VGEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORP и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | -0.22% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -1.18% | 9.70% | 11.58% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -1.83% | 13.65% | -4.27% | 10.31% | -22.80% | -10.95% | 15.06% | 4.62% |
Разные валюты инструментов
CORP торгуется в USD, в то время как VGEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CORP показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VGEA.DE с доходностью -1.83%.
CORP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.90%
VGEA.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORP и VGEA.DE
CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CORP vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
CORP
VGEA.DE
Сравнение CORP c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORP | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.89 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.30 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 4.08 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORP | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.04 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между CORP и VGEA.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и VGEA.DE
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.83% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CORP и VGEA.DE
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки VGEA.DE в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и VGEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORP | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -22.34% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.44% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -21.47% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -14.47% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -10.21% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.97% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и VGEA.DE
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что CORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORP | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 3.49% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 5.58% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 9.47% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 10.17% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 9.55% | -2.48% |