Сравнение CORO с SFTX
CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CORO charges 0.55%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности CORO и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.73%.
CORO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORO и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 18.04% | 2.12% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.73% | 1.61% |
Correlation
The correlation between CORO and SFTX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORO vs. SFTX — Ранг доходности на риск
CORO
SFTX
Сравнение CORO c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 2.61 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CORO и SFTX
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORO | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -12.75% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.76% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORO | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 21.56% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 21.56% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 21.56% | -4.92% |
Сравнение комиссий CORO и SFTX
CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и SFTX
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SFTX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.71% | 3.20% | 1.53% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CORO and SFTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
CORO has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.20% for SFTX.
They also come from different issuers: iShares and Horizon. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для CORO и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор