PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с ZFL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORE.TO с ZFL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORE.TO (PIMCO Canadian Core Bond Fund) and ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) are both Canadian Government Bonds funds. CORE.TO is actively managed, while ZFL.TO is passively managed. Over the past year, CORE.TO returned 4.37% vs -1.53% for ZFL.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CORE.TO charges 0.32%/yr vs 0.22%/yr for ZFL.TO.

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и ZFL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Long Federal Bond (ZFL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ZFL.TO с доходностью 2.39%.

CORE.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.76%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.37%
1 год
-1.53%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORE.TO и ZFL.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		2.19%4.02%0.77%
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.39%-5.14%-2.34%

Correlation

The correlation between CORE.TO and ZFL.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between CORE.TO and ZFL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

BMO Long Federal Bond

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с TCLB.TOCORE.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с ZFL.TO:
ZFL.TO с XLB.TOZFL.TO с ZLB.TOZFL.TO с TLTZFL.TO с XBB.TOZFL.TO с ZST.TOZFL.TO с ZMMK.TOZFL.TO с XSE.TO

Доходность на риск

CORE.TO vs. ZFL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c ZFL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Long Federal Bond (ZFL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOZFL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.16

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-0.15

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.23

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

-0.41

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. ZFL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ZFL.TO равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и ZFL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOZFL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.16

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.16

+0.62

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и ZFL.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки ZFL.TO в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и ZFL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORE.TOZFL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-40.32%

+36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-6.68%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-31.87%

+31.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-12.46%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.82%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и ZFL.TO

Текущая волатильность для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) составляет 1.46%, в то время как у BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZFL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORE.TOZFL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

3.14%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

7.05%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

9.70%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

14.70%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

12.54%

-7.54%

Сравнение комиссий CORE.TO и ZFL.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ZFL.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и ZFL.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности ZFL.TO в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.36%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.84%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%

Часто задаваемые вопросы

CORE.TO and ZFL.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZFL.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZFL.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for CORE.TO.

They also come from different issuers: PIMCO and BMO. Their fees differ too: 0.32% for CORE.TO and 0.22% for ZFL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORE.TO и ZFL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор