PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с XSTB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORE.TO с XSTB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO).

CORE.TO и XSTB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и XSTB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORE.TO и XSTB.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.15%4.02%0.77%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		0.26%3.60%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у XSTB.TO с доходностью 0.26%.

CORE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSTB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.30%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с TDB.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с GCNS.TO

Сравнение комиссий CORE.TO и XSTB.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XSTB.TO в 0.17%.

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

CORE.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOXSTB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.29

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.77

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.70

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

6.15

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. XSTB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XSTB.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и XSTB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOXSTB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.29

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.17

Корреляция

Корреляция между CORE.TO и XSTB.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и XSTB.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности XSTB.TO в 2.89%

TTM2025202420232022202120202019
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.43%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.89%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и XSTB.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и XSTB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CORE.TOXSTB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-6.92%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.35%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.87%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-1.44%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.37%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и XSTB.TO

PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORE.TOXSTB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.85%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.29%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

1.79%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

2.50%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

2.73%

+2.31%