PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с XSAB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORE.TO с XSAB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORE.TO (PIMCO Canadian Core Bond Fund) and XSAB.TO (iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds. CORE.TO is actively managed, while XSAB.TO is passively managed. Over the past year, CORE.TO returned 4.37% vs 2.74% for XSAB.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CORE.TO charges 0.32%/yr vs 0.17%/yr for XSAB.TO.

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и XSAB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у XSAB.TO с доходностью 1.61%.

CORE.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSAB.TO

1 день
0.06%
1 месяц
1.57%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORE.TO и XSAB.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		2.19%4.02%0.77%
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		1.61%2.22%1.30%

Correlation

The correlation between CORE.TO and XSAB.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between CORE.TO and XSAB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с TCLB.TOCORE.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с XSAB.TO:
XSAB.TO с XSTB.TOXSAB.TO с XSUS.TOXSAB.TO с XSHG.TOXSAB.TO с ZST.TOXSAB.TO с ZAG.TOXSAB.TO с VSB.TOXSAB.TO с GEQT.TO

Доходность на риск

CORE.TO vs. XSAB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XSAB.TO
Ранг доходности на риск XSAB.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSAB.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSAB.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSAB.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSAB.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSAB.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c XSAB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOXSAB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.66

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.92

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

2.36

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. XSAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XSAB.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и XSAB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOXSAB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.66

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.19

+0.60

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и XSAB.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки XSAB.TO в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и XSAB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORE.TOXSAB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-17.96%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.72%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.87%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-6.47%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.17%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и XSAB.TO

PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) имеют волатильность 1.46% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORE.TOXSAB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.49%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

3.30%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.21%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

6.32%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

6.66%

-1.66%

Сравнение комиссий CORE.TO и XSAB.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XSAB.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и XSAB.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности XSAB.TO в 3.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.36%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.26%3.20%3.01%2.81%2.75%2.35%2.49%2.05%

Часто задаваемые вопросы

CORE.TO and XSAB.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSAB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSAB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for CORE.TO.

They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.32% for CORE.TO and 0.17% for XSAB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORE.TO и XSAB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор