PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORE.TO с XEI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORE.TO (PIMCO Canadian Core Bond Fund) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - CORE.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by PIMCO, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. CORE.TO is actively managed, while XEI.TO is passively managed. Over the past year, CORE.TO returned 4.37% vs 45.53% for XEI.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CORE.TO charges 0.32%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%.

CORE.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
0.85%
1 месяц
3.41%
С начала года
23.25%
6 месяцев
23.82%
1 год
45.53%
3 года*
22.82%
5 лет*
15.75%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORE.TO и XEI.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		2.19%4.02%0.77%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		23.25%25.96%5.80%

Correlation

The correlation between CORE.TO and XEI.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с TCLB.TOCORE.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

CORE.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOXEI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
6.34

-5.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
9.47

-8.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

2.34

-1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

20.39

-18.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

69.23

-65.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

6.34

-5.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.67

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и XEI.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и XEI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORE.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-45.51%

+42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.24%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-5.05%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.66%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и XEI.TO

Текущая волатильность для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) составляет 1.46%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORE.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.89%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

6.03%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

7.24%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

11.24%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

16.01%

-11.01%

Сравнение комиссий CORE.TO и XEI.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.36%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.53%4.39%5.56%5.08%4.78%3.65%5.13%4.71%5.53%4.37%4.51%5.75%

Часто задаваемые вопросы

CORE.TO and XEI.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for CORE.TO.

CORE.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEI.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.32% for CORE.TO and 0.22% for XEI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORE.TO и XEI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор