PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с CLG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORE.TO с CLG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORE.TO (PIMCO Canadian Core Bond Fund) and CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds. CORE.TO is actively managed, while CLG.TO is passively managed. Over the past year, CORE.TO returned 4.37% vs 2.75% for CLG.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CORE.TO charges 0.32%/yr vs 0.17%/yr for CLG.TO.

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и CLG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у CLG.TO с доходностью 1.12%.

CORE.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.70%
1 год
2.75%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.34%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORE.TO и CLG.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		2.19%4.02%0.77%
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		1.12%3.35%1.31%

Correlation

The correlation between CORE.TO and CLG.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between CORE.TO and CLG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с TCLB.TOCORE.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с CLG.TO:
CLG.TO с ASACLG.TO с GC=FCLG.TO с TDB.TOCLG.TO с SRU-UN.TOCLG.TO с TCLB.TOCLG.TO с CBIL.TOCLG.TO с VAB.TO

Доходность на риск

CORE.TO vs. CLG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CLG.TO
Ранг доходности на риск CLG.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLG.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLG.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLG.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c CLG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOCLG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.92

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.27

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

3.56

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. CLG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLG.TO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и CLG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOCLG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и CLG.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки CLG.TO в -10.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и CLG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORE.TOCLG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-10.74%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.93%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.56%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-2.00%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.77%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и CLG.TO

PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORE.TOCLG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.13%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

2.34%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.00%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

4.31%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.34%

+0.66%

Сравнение комиссий CORE.TO и CLG.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CLG.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и CLG.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности CLG.TO в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.54%2.54%2.53%2.51%2.55%2.61%2.59%2.88%3.02%3.17%3.25%3.34%
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.36%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CORE.TO and CLG.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLG.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLG.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for CORE.TO.

They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.32% for CORE.TO and 0.17% for CLG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORE.TO и CLG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор