Сравнение CORB с PSCE
CORB (AB Core Bond ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. CORB is actively managed, while PSCE is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. CORB charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности CORB и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 29.21%.
CORB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.98%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- -2.65%
Сравнение доходности по годам CORB и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 0.16% | 0.41% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 29.21% | 0.29% |
Correlation
The correlation between CORB and PSCE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. PSCE — Ранг доходности на риск
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCE
Сравнение CORB c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORB | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORB и PSCE
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -96.21% | +93.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -77.04% | +75.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -58.88% | +57.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 27.38% | -23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 37.39% | -33.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 43.19% | -39.15% |
Сравнение комиссий CORB и PSCE
CORB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и PSCE
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности PSCE в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.40% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.34% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and PSCE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.
CORB has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.34% for PSCE.
CORB is categorized as Intermediate Core Bond, while PSCE is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для CORB и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор