PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с CM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с CM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 20.30%/yr for CM.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и CM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COR торгуется в USD, в то время как CM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 17.47% против 20.30% соответственно.

COR

1 день
0.07%
1 месяц
10.42%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.81%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%

CM.TO

1 день
1.41%
1 месяц
3.02%
С начала года
25.91%
6 месяцев
24.33%
1 год
72.89%
3 года*
45.03%
5 лет*
20.30%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и CM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		25.91%49.12%37.89%26.85%-25.60%47.82%16.65%23.27%-15.72%31.40%

Correlation

The correlation between COR and CM.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between COR and CM.TO shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$55.03B

CM.TO:

CA$146.70B

EPS

COR:

$13.07

CM.TO:

CA$10.53

Коэффициент P/E

COR:

21.55

CM.TO:

15.07

Коэффициент PEG

COR:

10.24

CM.TO:

1.85

Коэффициент P/S

COR:

0.17

CM.TO:

2.78

Коэффициент P/B

COR:

16.20

CM.TO:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

CM.TO:

CA$53.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

CM.TO:

CA$28.73B

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

CM.TO:

CA$13.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с CMCM.TO с TD.TOCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO

Доходность на риск

COR vs. CM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c CM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
4.10

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
4.85

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.70

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

6.93

-7.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

26.96

-27.28

COR vs. CM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CM.TO равного 4.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и CM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и CM.TO

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, примерно равная максимальной просадке CM.TO в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и CM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-69.60%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-10.57%

-21.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-19.54%

-12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-41.24%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-44.98%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-2.58%

-21.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-12.48%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

2.71%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и CM.TO

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.91%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

15.10%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

17.89%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

19.47%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

21.22%

+6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и CM.TO

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.57%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и CM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
78.36B
15.23B
(COR) Общая выручка
(CM.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COR значения в USD, CM.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности COR и CM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
4.6%
48.4%
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

CM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

CM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

CM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

COR and CM.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и CM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор