PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR.LS с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR.LS с PGR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COR.LS (Corticeira Amorim) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. COR.LS operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, COR.LS returned 2.05%/yr vs 22.72%/yr for PGR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR.LS и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Corticeira Amorim (COR.LS) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COR.LS торгуется в EUR, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COR.LS показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции COR.LS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.05% против 22.72% соответственно.

COR.LS

1 день
1.41%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.37%
1 год
-13.33%
3 года*
-8.92%
5 лет*
-5.43%
10 лет*
2.05%

PGR

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-6.51%
1 год
-26.83%
3 года*
14.89%
5 лет*
17.92%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR.LS и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR.LS
Corticeira Amorim		3.06%-14.57%-9.07%7.89%-20.34%-0.22%4.59%28.75%-10.30%24.19%
PGR
The Progressive Corporation		-2.80%-14.53%61.39%19.47%34.67%19.13%29.82%27.96%14.53%41.73%

Correlation

The correlation between COR.LS and PGR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corticeira Amorim

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с COR.LS:
COR.LS с METACOR.LS с VUSA.LCOR.LS с XYPL.DECOR.LS с LSEG.LCOR.LS с STIPCOR.LS с MC.PACOR.LS с P911.DE
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

COR.LS vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR.LS
Ранг доходности на риск COR.LS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR.LS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR.LS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR.LS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR.LS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR.LS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR.LS c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corticeira Amorim (COR.LS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COR.LSPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-1.19

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
-1.65

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.81

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.93

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.31

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COR.LS vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR.LS на текущий момент составляет -0.72, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR.LS и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COR.LSPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-1.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.71

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.90

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.24

Просадки

Сравнение просадок COR.LS и PGR

Максимальная просадка COR.LS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки PGR в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR.LS и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COR.LSPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-48.33%

-24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-29.04%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-35.98%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.04%

-35.98%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.04%

-35.98%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-34.07%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-8.88%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

20.59%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COR.LS и PGR

Текущая волатильность для Corticeira Amorim (COR.LS) составляет 4.42%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что COR.LS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COR.LSPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.05%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

16.76%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

22.58%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

25.20%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

25.25%

-3.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR.LS и PGR

Дивидендная доходность COR.LS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности PGR в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR.LS
Corticeira Amorim		5.41%4.84%3.60%3.17%3.33%2.39%1.59%2.39%3.00%2.52%2.82%6.47%
PGR
The Progressive Corporation		6.81%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR.LS и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corticeira Amorim и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. COR.LS значения в EUR, PGR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

COR.LS and PGR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR.LS и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор