PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPX с XCMC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE).

COPX и XCMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. XCMC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPX и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPX и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
COPX
Global X Copper Miners ETF		8.86%93.50%3.57%8.38%-0.76%2.38%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		22.16%9.89%5.52%-6.48%17.97%-13.38%
Разные валюты инструментов

COPX торгуется в USD, в то время как XCMC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCMC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 22.16%.

COPX

1 день
2.36%
1 месяц
-16.51%
С начала года
8.86%
6 месяцев
32.14%
1 год
104.43%
3 года*
29.35%
5 лет*
19.27%
10 лет*
21.11%

XCMC.DE

1 день
-1.74%
1 месяц
3.10%
С начала года
22.16%
6 месяцев
21.48%
1 год
22.58%
3 года*
11.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с ETLF.DEXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с BCFE.DE

Сравнение комиссий COPX и XCMC.DE

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%.

COPX
Global X Copper Miners ETF
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

COPX vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXXCMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.28

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.73

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.81

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

7.86

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.28

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между COPX и XCMC.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и XCMC.DE

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как XCMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.46%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPX и XCMC.DE

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и XCMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COPXXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-22.91%

-60.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-11.15%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.34%

-3.58%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.59%

-13.09%

-26.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

3.77%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и XCMC.DE

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPXXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

5.38%

+12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

14.30%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.19%

17.60%

+24.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

17.58%

+18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

17.58%

+17.93%