PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPR.TO с PIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPR.TO с PIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).

PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности COPR.TO и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPR.TO и PIT

2026 (YTD)20252024
COPR.TO
Coppernico Metals Inc.		-7.69%56.00%-25.37%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		38.89%16.05%7.42%
Разные валюты инструментов

COPR.TO торгуется в CAD, в то время как PIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPR.TO показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 38.89%.

COPR.TO

1 день
16.13%
1 месяц
-21.74%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
84.62%
1 год
111.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIT

1 день
-0.66%
1 месяц
20.88%
С начала года
38.89%
6 месяцев
43.79%
1 год
49.52%
3 года*
22.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coppernico Metals Inc.

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с COPR.TO:
COPR.TO с HBM.TOCOPR.TO с COPJCOPR.TO с VDY.TOCOPR.TO с VCN.TOCOPR.TO с COPX
Часто сравнивают с PIT:
PIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с FTIHXPIT с ITBPIT с VYMIPIT с DBCPIT с FNARX

Доходность на риск

COPR.TO vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPR.TO
Ранг доходности на риск COPR.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPR.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPR.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPR.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPR.TO c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPR.TOPITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.45

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.07

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.38

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

12.74

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPR.TO vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPR.TO на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPR.TO и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPR.TOPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.45

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.21

-1.17

Корреляция

Корреляция между COPR.TO и PIT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPR.TO и PIT

COPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%.

TTM202520242023
COPR.TO
Coppernico Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.51%8.92%3.59%6.44%

Просадки

Сравнение просадок COPR.TO и PIT

Максимальная просадка COPR.TO за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки PIT в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPR.TO и PIT.

Загрузка...

Показатели просадок

COPR.TOPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.51%

-12.27%

-63.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.19%

-11.66%

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.77%

-0.55%

-30.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.95%

-4.06%

-39.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.32%

3.24%

+15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COPR.TO и PIT

Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) имеет более высокую волатильность в 34.80% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что COPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPR.TOPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.80%

9.99%

+24.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.45%

16.50%

+52.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.52%

20.37%

+81.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.43%

16.02%

+83.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.43%

16.02%

+83.41%