PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с HURA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP.TO с HURA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).

COPP.TO и HURA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и HURA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.TO и HURA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		4.57%66.80%15.35%11.74%-4.85%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у HURA.TO с доходностью 15.05%.

COPP.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-15.18%
С начала года
4.57%
6 месяцев
23.50%
1 год
78.45%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Global X Uranium Index ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с EBNK.TOCOPP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий COPP.TO и HURA.TO

COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HURA.TO в 0.98%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF

Доходность на риск

COPP.TO vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOHURA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.36

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.95

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.70

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

8.66

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. HURA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HURA.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и HURA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOHURA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.36

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между COPP.TO и HURA.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и HURA.TO

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности HURA.TO в 0.08%

TTM2025202420232022202120202019
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%0.00%0.00%0.00%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и HURA.TO

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и HURA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPP.TOHURA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-43.51%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-30.61%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.68%

-20.08%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-14.36%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

13.09%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и HURA.TO

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPP.TOHURA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.14%

12.54%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

37.61%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

47.88%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.95%

39.85%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

38.68%

-0.73%