Сравнение COPP.TO с FMTM
COPP.TO (Global X Copper Producers Index ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - COPP.TO is a Copper fund tracking the Solactive North American Listed Copper Producers Index, while FMTM is a Momentum fund. COPP.TO is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, COPP.TO returned 65.08% vs 69.69% for FMTM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. COPP.TO charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности COPP.TO и FMTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPP.TO торгуется в CAD, в то время как FMTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMTM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPP.TO показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 37.79%.
COPP.TO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 65.08%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 37.79%
- 6 месяцев
- 34.75%
- 1 год
- 69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPP.TO и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | 6.94% | 53.77% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 37.79% | 22.62% |
Correlation
The correlation between COPP.TO and FMTM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.47 |
The correlation between COPP.TO and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP.TO vs. FMTM — Ранг доходности на риск
COPP.TO
FMTM
Сравнение COPP.TO c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPP.TO | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 6.59 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 23.00 | -15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPP.TO и FMTM
Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки FMTM в -10.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP.TO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -10.63% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -10.63% | -17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -1.51% | -17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -2.33% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 3.04% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP.TO и FMTM
Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP.TO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.81% | 9.79% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.44% | 19.28% | +18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.44% | 24.63% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.96% | 23.99% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.96% | 23.99% | +14.97% |
Сравнение комиссий COPP.TO и FMTM
COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP.TO и FMTM
Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.19% | 0.73% | 1.19% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPP.TO and FMTM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.TO.
COPP.TO is categorized as Copper, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.65% for COPP.TO and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для COPP.TO и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор