PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPLX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPLX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copley Fund (COPLX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности COPLX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copley Fund (COPLX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPLX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%25.59%15.65%9.49%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, COPLX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции COPLX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.79% соответственно.

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copley Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с COPXCOPLX с HFCVXCOPLX с PSECXCOPLX с YAFFXCOPLX с GQHPXCOPLX с AVERX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий COPLX и VVIAX

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

COPLX
Copley Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

COPLX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPLX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPLXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.08

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.56

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

6.89

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPLX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPLXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.08

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между COPLX и VVIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPLX и VVIAX

COPLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок COPLX и VVIAX

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

COPLXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-59.32%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.28%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-17.14%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-36.80%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.82%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.67%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.50%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COPLX и VVIAX

Copley Fund (COPLX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.87% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPLXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.80%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.69%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.88%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.92%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.74%

-0.15%