PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPLX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPLX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copley Fund (COPLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности COPLX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copley Fund (COPLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPLX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%25.59%15.65%9.49%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, COPLX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COPLX имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции VIHAX немного впереди с 10.41%.

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copley Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с COPXCOPLX с PSECXCOPLX с YAFFXCOPLX с GQHPXCOPLX с HFCVXCOPLX с AUXFX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий COPLX и VIHAX

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

COPLX
Copley Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

COPLX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPLX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPLXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.32

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.96

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.01

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

12.38

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPLX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPLXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.32

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между COPLX и VIHAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPLX и VIHAX

COPLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Просадки

Сравнение просадок COPLX и VIHAX

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

COPLXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-38.80%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-10.66%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-23.92%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-38.80%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.64%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.09%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.59%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности COPLX и VIHAX

Текущая волатильность для Copley Fund (COPLX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что COPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPLXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.16%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

9.08%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.29%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.69%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.92%

+0.67%