Сравнение COPJ с MMKT
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. COPJ is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, COPJ returned 91.12% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
COPJ
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 91.12%
- 3 года*
- 38.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.31% | 140.63% | -11.60% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between COPJ and MMKT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. MMKT — Ранг доходности на риск
COPJ
MMKT
Сравнение COPJ c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -60.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 15.48 | -14.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 152.14 | -149.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 912.59 | -904.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и MMKT
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -0.04% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -0.02% | -32.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.33% | 0.00% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -0.00% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 0.00% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и MMKT
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 0.05% | +19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.85% | 0.13% | +38.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.16% | 0.23% | +44.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 0.23% | +35.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 0.23% | +35.45% |
Сравнение комиссий COPJ и MMKT
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и MMKT
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.54% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and MMKT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (19.61%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, COPJ leads with 91.12% vs 3.78% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 91.12% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 3.71% for MMKT.
COPJ is categorized as Copper, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Sprott and Texas Capital. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор