PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPG.L с AQWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPG.L с AQWG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L).

COPG.L и AQWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2021 г.. AQWG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и AQWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPG.L и AQWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc		9.97%82.05%3.66%3.03%14.35%-1.92%
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		2.25%5.17%7.79%18.26%-10.22%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у AQWG.L с доходностью 2.25%.

COPG.L

1 день
6.05%
1 месяц
-14.87%
С начала года
9.97%
6 месяцев
35.56%
1 год
99.44%
3 года*
26.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

AQWG.L

1 день
1.65%
1 месяц
-5.97%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
10.08%
3 года*
10.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Global X Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с COPG.L:
COPG.L с COPP.LCOPG.L с URND.LCOPG.L с COPXCOPG.L с DRVG.LCOPG.L с BKCG.LCOPG.L с SDIP.LCOPG.L с URNP.L
Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с SCHDAQWG.L с FIWAQWG.L с URND.LAQWG.L с BUGG.LAQWG.L с DRVE.LAQWG.L с BKCG.L

Сравнение комиссий COPG.L и AQWG.L

COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AQWG.L в 0.50%.

COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

COPG.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPG.LAQWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.69

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.01

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.04

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

3.21

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPG.L vs. AQWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа AQWG.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и AQWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPG.LAQWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.69

+1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.29

+0.40

Корреляция

Корреляция между COPG.L и AQWG.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и AQWG.L

Ни COPG.L, ни AQWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и AQWG.L

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и AQWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

COPG.LAQWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-23.03%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-9.85%

-16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.93%

-6.75%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-7.34%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

3.18%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и AQWG.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPG.LAQWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

5.42%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

9.45%

+21.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.62%

14.67%

+22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

15.03%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

15.03%

+18.34%