PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPG.L с URNP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPG.L и URNP.L


2026 (YTD)2025202420232022
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
9.97%82.05%3.66%3.03%-0.86%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc
24.63%33.02%-12.04%50.65%-9.79%
Разные валюты инструментов

COPG.L торгуется в GBP, в то время как URNP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у URNP.L с доходностью 24.63%.


COPG.L

1 день
6.05%
1 месяц
-14.87%
С начала года
9.97%
6 месяцев
35.56%
1 год
99.44%
3 года*
26.56%
5 лет*
10 лет*

URNP.L

1 день
5.38%
1 месяц
-10.30%
С начала года
24.63%
6 месяцев
19.64%
1 год
110.95%
3 года*
31.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий COPG.L и URNP.L

COPG.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.


Доходность на риск

COPG.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPG.LURNP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.37

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.87

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

4.78

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

12.22

+3.27

COPG.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNP.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COPG.LURNP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между COPG.L и URNP.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и URNP.L

Ни COPG.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и URNP.L

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и URNP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COPG.LURNP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-51.01%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-23.65%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.93%

-13.60%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-17.94%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

9.24%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и URNP.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COPG.LURNP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

13.92%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

37.09%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.62%

46.65%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

39.97%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

39.97%

-6.60%