Сравнение COPA с CCNR
COPA (Themes Copper Miners ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index, while CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS. COPA is passively managed, while CCNR is actively managed. Over the past year, COPA returned 89.46% vs 47.67% for CCNR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPA charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.
Доходность
Сравнение доходности COPA и CCNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 12.91%.
COPA
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 89.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCNR
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 47.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPA и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 9.18% | 100.86% | -13.18% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 12.91% | 46.48% | -6.80% |
Correlation
The correlation between COPA and CCNR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between COPA and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. CCNR — Ранг доходности на риск
COPA
CCNR
Сравнение COPA c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.92 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 18.52 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA и CCNR
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и CCNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -20.06% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -12.21% | -15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -12.21% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -3.65% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 2.58% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и CCNR
Themes Copper Miners ETF (COPA) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что COPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 7.21% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 14.29% | +22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.91% | 18.94% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.37% | 20.20% | +19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 20.20% | +19.17% |
Сравнение комиссий COPA и CCNR
COPA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCNR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и CCNR
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности CCNR в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 3.09% | 3.48% | 1.27% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.90% | 4.26% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and CCNR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (18.01%) compared to CCNR (7.21%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs CCNR's -20.06%.
On 1-year performance, COPA leads with 89.46% vs 47.67% for CCNR. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 89.46% return vs 47.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for CCNR.
COPA has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.09% for CCNR.
COPA is categorized as Copper, while CCNR is Natural Resources. They also come from different issuers: Themes and ALPS. Their fees differ too: 0.35% for COPA and 0.39% for CCNR.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и CCNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор