Сравнение COPA.L с ALUM.L
COPA.L (WisdomTree Copper) and ALUM.L (WisdomTree Aluminium) are both Metals funds from WisdomTree - COPA.L tracks the Bloomberg Copper Subindex while ALUM.L tracks the Bloomberg Aluminum. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPA.L returned 10.33%/yr vs 6.81%/yr for ALUM.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPA.L и ALUM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA.L показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у ALUM.L с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции COPA.L превзошли акции ALUM.L по среднегодовой доходности: 10.33% против 6.81% соответственно.
COPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 10.33%
ALUM.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 52.37%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам COPA.L и ALUM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA.L WisdomTree Copper | 13.93% | 36.37% | 4.81% | 2.66% | -13.58% | 24.36% | 21.41% | 4.90% | -20.37% | 26.83% |
ALUM.L WisdomTree Aluminium | 25.85% | 17.98% | 4.62% | -4.48% | -15.92% | 38.11% | 1.95% | -3.12% | -18.30% | 29.16% |
Correlation
The correlation between COPA.L and ALUM.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between COPA.L and ALUM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA.L vs. ALUM.L — Ранг доходности на риск
COPA.L
ALUM.L
Сравнение COPA.L c ALUM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и WisdomTree Aluminium (ALUM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPA.L | ALUM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 5.84 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 20.87 | -18.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPA.L | ALUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.85 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.11 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок COPA.L и ALUM.L
Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки ALUM.L в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и ALUM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA.L | ALUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -77.63% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.25% | -8.86% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -20.63% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -47.34% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -47.34% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -49.28% | +47.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.24% | -58.59% | +25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 2.48% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA.L и ALUM.L
WisdomTree Copper (COPA.L) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с WisdomTree Aluminium (ALUM.L) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALUM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA.L | ALUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 6.12% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 15.69% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.17% | 18.20% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 22.79% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 20.01% | +3.27% |
Сравнение комиссий COPA.L и ALUM.L
И COPA.L, и ALUM.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA.L и ALUM.L
Ни COPA.L, ни ALUM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPA.L and ALUM.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPA.L and ALUM.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex, while ALUM.L tracks Bloomberg Aluminum.
Подберите оптимальное распределение для COPA.L и ALUM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор