Сравнение CONL с NTSD
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности CONL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -43.14% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between CONL and NTSD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
CONL
NTSD
Сравнение CONL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 5.08 | -5.28 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и NTSD
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -5.20% | -88.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -1.11% | -92.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -0.84% | -55.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 24.28% | +115.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 24.28% | +125.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 24.28% | +125.65% |
Сравнение комиссий CONL и NTSD
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и NTSD
Ни CONL, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and NTSD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
CONL and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для CONL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор