Сравнение COMX.L с CMFP.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 10.92%/yr for CMFP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 23.39%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам COMX.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 0.24% |
Correlation
The correlation between COMX.L and CMFP.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between COMX.L and CMFP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
CMFP.L
Сравнение COMX.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.81 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 11.77 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.16 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и CMFP.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -50.47% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -6.63% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -12.97% | -12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.64% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -24.51% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 2.71% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и CMFP.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.82% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 12.18% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 14.73% | +30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 14.86% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 13.92% | +18.44% |
Сравнение комиссий COMX.L и CMFP.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и CMFP.L
Ни COMX.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, COMX.L and CMFP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор