Сравнение COMT с LYTR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE).
COMT и LYTR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. LYTR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и LYTR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и LYTR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
LYTR.DE Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 23.64% | 32.78% | 6.83% | -12.43% | 20.05% | 40.39% | -11.64% | 11.96% | -10.60% | 0.47% |
Разные валюты инструментов
COMT торгуется в USD, в то время как LYTR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYTR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 39.39%, что значительно выше, чем у LYTR.DE с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции LYTR.DE по среднегодовой доходности: 10.75% против 10.12% соответственно.
COMT
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 18.34%
- С начала года
- 39.39%
- 6 месяцев
- 41.00%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 10.75%
LYTR.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 42.06%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и LYTR.DE
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LYTR.DE в 0.30%.
Доходность на риск
COMT vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск
COMT
LYTR.DE
Сравнение COMT c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | LYTR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.29 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.78 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.23 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 14.45 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | LYTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между COMT и LYTR.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и LYTR.DE
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как LYTR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.55% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
LYTR.DE Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и LYTR.DE
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и LYTR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | LYTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -67.69% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -13.43% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -30.29% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -44.60% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -31.54% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.20% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и LYTR.DE
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | LYTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 8.36% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 18.96% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 23.18% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 19.38% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.18% | +0.55% |