PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMM.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

COMM.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Media and Communications Index. Фонд был запущен 2 мая 2018 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COMM.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMM.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		-0.97%10.13%38.71%31.81%-23.48%10.09%21.23%21.63%-2.67%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-2.48%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, COMM.TO показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -2.48%.

COMM.TO

1 день
2.01%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-6.49%
1 год
10.68%
3 года*
19.69%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
6.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Communications Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с COMM.TO:
COMM.TO с XLCCOMM.TO с BIPC.TOCOMM.TO с ZEB.TOCOMM.TO с ZLB.TOCOMM.TO с ZSP.TOCOMM.TO с ZAG.TOCOMM.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий COMM.TO и ZUQ.TO

COMM.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

COMM.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.TO
Ранг доходности на риск COMM.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.36

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.61

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.69

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

2.07

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.TO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между COMM.TO и ZUQ.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность COMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		1.06%1.07%1.13%1.51%2.09%1.60%1.31%1.52%1.24%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок COMM.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка COMM.TO за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COMM.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.87%

-26.94%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.04%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-26.94%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-8.17%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.64%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.73%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.TO и ZUQ.TO

BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что COMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMM.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.03%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.29%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

17.98%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.40%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.54%

-1.88%