Сравнение COMM.L с XFRM.L
COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 16.09%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и XFRM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMM.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.12%.
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 37.63%
- 1 год
- 59.42%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам COMM.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 2.79% | -4.51% | 0.62% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 37.12% | 14.37% | 8.56% | -13.95% | 28.86% | 28.08% | -11.79% | 5.91% | -7.24% | 3.83% |
Correlation
The correlation between COMM.L and XFRM.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between COMM.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMM.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
COMM.L
XFRM.L
Сравнение COMM.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMM.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 6.37 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 14.85 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.48 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и XFRM.L
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и XFRM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -45.81% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -9.28% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -15.22% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | -33.95% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -4.64% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -22.78% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.99% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и XFRM.L
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) составляет 6.19%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.04% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 21.14% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 23.81% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 20.65% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.78% | -3.40% |
Сравнение комиссий COMM.L и XFRM.L
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и XFRM.L
Ни COMM.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, COMM.L and XFRM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.49% for XFRM.L.
Подберите оптимальное распределение для COMM.L и XFRM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор