PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMM.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.12%.


COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.11%
С начала года
37.12%
6 месяцев
37.63%
1 год
59.42%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.09%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и XFRM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
37.12%14.37%8.56%-13.95%28.86%28.08%-11.79%5.91%-7.24%3.83%

Correlation

The correlation between COMM.L and XFRM.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.86

The correlation between COMM.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Доходность на риск

COMM.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMM.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

6.37

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

14.85

-3.07

COMM.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMM.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.48

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и XFRM.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и XFRM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMM.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-45.81%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-9.28%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-15.22%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-33.95%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.64%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-22.78%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.99%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и XFRM.L

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) составляет 6.19%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMM.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.04%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

21.14%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

23.81%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

20.65%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

18.78%

-3.40%

Сравнение комиссий COMM.L и XFRM.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и XFRM.L

Ни COMM.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, COMM.L and XFRM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор