PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с IWQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 11.53%/yr for IWQU.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for IWQU.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как IWQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью 8.91%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
4.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.02%
1 год
22.17%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и IWQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.91%7.07%19.43%19.38%-9.66%24.87%11.57%24.71%-2.05%4.95%

Correlation

The correlation between COMM.L and IWQU.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.19

The correlation between COMM.L and IWQU.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMM.L и IWQU.L

Секторы
COMM.L
IWQU.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.2%

Финансовые услуги

17.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.1%

Недвижимость

5.8%
1.7%

Технологии

5.6%
31.6%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

9.4%

Промышленность

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
IWQU.L
3.2%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
IWQU.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
IWQU.L
8.9%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
IWQU.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
IWQU.L
5.1%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
IWQU.L
1.7%

Технологии

COMM.L
5.6%
IWQU.L
31.6%

Энергетика

COMM.L

-

IWQU.L
4.2%

Здравоохранение

COMM.L

-

IWQU.L
9.4%

Промышленность

COMM.L

-

IWQU.L
10.6%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

IWQU.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L

Доходность на риск

COMM.L vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LIWQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.99

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.82

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.31

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

13.07

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWQU.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LIWQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.93

-0.42

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и IWQU.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и IWQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-24.70%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.67%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-18.12%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-18.12%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

0.00%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-3.59%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.69%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и IWQU.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.32%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

8.49%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

11.10%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

14.27%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.44%

-0.06%

Сравнение комиссий COMM.L и IWQU.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и IWQU.L

Ни COMM.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMM.L and IWQU.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

COMM.L is categorized as Commodities, while IWQU.L is Global Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.30% for IWQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и IWQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор