PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с ISF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while ISF.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 11.88%/yr for ISF.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for ISF.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у ISF.L с доходностью 6.13%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

ISF.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.75%
С начала года
6.13%
6 месяцев
8.49%
1 год
21.32%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и ISF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		6.13%25.97%9.28%7.81%4.83%17.68%-11.67%17.11%-8.96%5.37%

Correlation

The correlation between COMM.L and ISF.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.22

The correlation between COMM.L and ISF.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMM.L и ISF.L

Секторы
COMM.L
ISF.L

Сырьевые материалы

35.8%
8.6%

Финансовые услуги

17.8%
24.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

9.7%
12.8%

Недвижимость

5.8%
0.9%

Технологии

5.6%
0.8%

Энергетика

-

11.9%

Здравоохранение

-

13.8%

Промышленность

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
ISF.L
8.6%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
ISF.L
24.8%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
ISF.L
4.7%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
ISF.L
2.6%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
ISF.L
12.8%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
ISF.L
0.9%

Технологии

COMM.L
5.6%
ISF.L
0.8%

Энергетика

COMM.L

-

ISF.L
11.9%

Здравоохранение

COMM.L

-

ISF.L
13.8%

Промышленность

COMM.L

-

ISF.L
13.8%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

ISF.L
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с UKDV.LISF.L с XDAX.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L

Доходность на риск

COMM.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LISF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.98

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.78

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

2.41

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

8.18

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISF.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.16

+0.35

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и ISF.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и ISF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-68.24%

+39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.82%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-12.69%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-12.69%

-15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.90%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-21.87%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.60%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и ISF.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.85%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

9.31%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

10.73%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

12.56%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.84%

+0.54%

Сравнение комиссий COMM.L и ISF.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и ISF.L

COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		2.86%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Часто задаваемые вопросы

COMM.L and ISF.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISF.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISF.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.

COMM.L is categorized as Commodities, while ISF.L is Europe Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while ISF.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.07% for ISF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и ISF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор