Сравнение COMM.L с EN4C.DE
COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while EN4C.DE tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMM.L returned 12.58%/yr vs 9.86%/yr for EN4C.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и EN4C.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMM.L торгуется в GBp, в то время как EN4C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EN4C.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMM.L показывает доходность 24.65%, а EN4C.DE немного ниже – 23.46%.
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
EN4C.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 23.46%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMM.L и EN4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 3.13% |
EN4C.DE L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 23.46% | 1.91% | 5.14% | -7.51% | 36.94% | 8.02% |
Correlation
The correlation between COMM.L and EN4C.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between COMM.L and EN4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMM.L vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск
COMM.L
EN4C.DE
Сравнение COMM.L c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMM.L | EN4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 4.09 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 11.00 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMM.L | EN4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.89 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и EN4C.DE
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и EN4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMM.L | EN4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -26.42% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.27% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -17.13% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -4.10% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -13.52% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.08% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и EN4C.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) имеют волатильность 6.19% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMM.L | EN4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.90% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 14.53% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 17.90% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.80% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.80% | -2.42% |
Сравнение комиссий COMM.L и EN4C.DE
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EN4C.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и EN4C.DE
Ни COMM.L, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMM.L and EN4C.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.
COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.30% for EN4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для COMM.L и EN4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор