PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMM.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с COMF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 10.90%/yr vs 11.75%/yr for COMF.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.79%.

COMM.L

1 день
0.89%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.96%
1 год
30.13%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

COMF.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
11.67%
С начала года
15.79%
1 год
24.06%
3 года*
10.14%
5 лет*
11.75%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и COMF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		20.96%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%3.39%-5.05%-21.66%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.79%8.14%6.96%-11.05%32.85%34.22%-0.49%3.28%-3.00%2.95%

Correlation

The correlation between COMM.L and COMF.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.89

The correlation between COMM.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с RINFCOMM.L с GLTRCOMM.L с LCSIXCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L

Доходность на риск

COMM.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMM.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.65

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.18

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.28

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

7.03

-0.10

COMM.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и COMF.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -40.38%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и COMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.38%

-50.51%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-10.49%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-13.06%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-23.88%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.65%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-23.27%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.40%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и COMF.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.55%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

12.15%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

14.54%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

15.17%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

14.16%

+5.50%

Сравнение комиссий COMM.L и COMF.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMF.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и COMF.L

Ни COMM.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, COMM.L and COMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.

COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор