PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 18.83%/yr for CNX1.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 19.85%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
9.63%
С начала года
19.85%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.69%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%6.97%

Correlation

The correlation between COMM.L and CNX1.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.16

The correlation between COMM.L and CNX1.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMM.L и CNX1.L

Секторы
COMM.L
CNX1.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.1%

Финансовые услуги

17.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
6.9%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Технологии

5.6%
57.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
CNX1.L
1.1%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
CNX1.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
CNX1.L
11.6%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
CNX1.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
CNX1.L
6.9%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
CNX1.L
0.1%

Технологии

COMM.L
5.6%
CNX1.L
57.3%

Энергетика

COMM.L

-

CNX1.L
0.5%

Здравоохранение

COMM.L

-

CNX1.L
3.8%

Промышленность

COMM.L

-

CNX1.L
2.8%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

CNX1.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

COMM.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.82

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.72

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.76

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

11.10

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.82

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.14

-0.63

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и CNX1.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, примерно равная максимальной просадке CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-27.56%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.03%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-24.56%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-27.56%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.63%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-4.57%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.75%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и CNX1.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.13%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

10.38%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

14.70%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

19.16%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.44%

-4.06%

Сравнение комиссий COMM.L и CNX1.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и CNX1.L

Ни COMM.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMM.L and CNX1.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

COMM.L is categorized as Commodities, while CNX1.L is Nasdaq-100. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор