Сравнение COMF.L с XDBG.L
COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while XDBG.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, COMF.L returned 8.22%/yr vs 7.99%/yr for XDBG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for XDBG.L.
Доходность
Сравнение доходности COMF.L и XDBG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMF.L торгуется в USD, в то время как XDBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у XDBG.L с доходностью 12.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMF.L имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции XDBG.L немного отстают с 7.99%.
COMF.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 15.62%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 8.22%
XDBG.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам COMF.L и XDBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.62% | 16.43% | 5.13% | -6.37% | 18.73% | 32.96% | 2.52% | 7.36% | -8.43% | 3.10% |
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 12.93% | 35.16% | 6.35% | -6.49% | 5.50% | 37.00% | -0.21% | 9.31% | -17.85% | 14.17% |
Correlation
The correlation between COMF.L and XDBG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between COMF.L and XDBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMF.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск
COMF.L
XDBG.L
Сравнение COMF.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMF.L | XDBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.79 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 5.09 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMF.L и XDBG.L
Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и XDBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMF.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -75.24% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -15.83% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -15.83% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -34.15% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -47.03% | +17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -15.34% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -43.49% | +14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.58% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMF.L и XDBG.L
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMF.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.88% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 15.94% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 20.01% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 22.77% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 19.96% | -6.68% |
Сравнение комиссий COMF.L и XDBG.L
COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMF.L и XDBG.L
Ни COMF.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMF.L and XDBG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.
COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). They also come from different issuers: L&G and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.39% for XDBG.L.
Подберите оптимальное распределение для COMF.L и XDBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор