PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с UD08.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с UD08.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, COMF.L returned 11.24%/yr vs 9.72%/yr for UD08.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UD08.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и UD08.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как UD08.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD08.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMF.L показывает доходность 15.62%, а UD08.L немного ниже – 15.27%.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

UD08.L

1 день
0.63%
1 месяц
-4.69%
6 месяцев
12.17%
С начала года
15.27%
1 год
27.55%
3 года*
14.18%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и UD08.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-9.99%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		15.27%27.83%4.61%-1.34%0.32%32.52%-0.82%12.27%-17.51%

Correlation

The correlation between COMF.L and UD08.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.75

The correlation between COMF.L and UD08.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с CMOP.LUD08.L с XBCU.L

Доходность на риск

COMF.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LUD08.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.57

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.06

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.97

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

6.91

-0.51

COMF.L vs. UD08.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD08.L равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и UD08.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и UD08.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки UD08.L в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и UD08.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LUD08.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-49.34%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.25%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-13.25%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-37.94%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-9.06%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-15.13%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и UD08.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LUD08.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.34%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.52%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

16.61%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

21.23%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

21.17%

-7.89%

Сравнение комиссий COMF.L и UD08.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UD08.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и UD08.L

Ни COMF.L, ни UD08.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and UD08.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.34% for UD08.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и UD08.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор