PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с COMM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while COMM.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMF.L returned 11.24%/yr vs 10.40%/yr for COMM.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 20.90%.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

COMM.L

1 день
0.68%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
17.47%
С начала года
20.90%
1 год
30.46%
3 года*
12.70%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%6.56%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		20.90%16.72%4.42%-7.94%14.62%27.87%-4.24%7.54%-10.43%-18.87%

Correlation

The correlation between COMF.L and COMM.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.89

The correlation between COMF.L and COMM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с RINFCOMM.L с GLTRCOMM.L с LCSIXCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

COMF.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.67

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.16

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.10

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

6.57

-0.16

COMF.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и COMM.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки COMM.L в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-43.14%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-14.47%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-23.45%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-26.35%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-8.25%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-18.67%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.62%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и COMM.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.77%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

16.27%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

18.14%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

21.57%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

19.79%

-6.51%

Сравнение комиссий COMF.L и COMM.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и COMM.L

Ни COMF.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, COMF.L and COMM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор