PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с CMFP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMF.L returned 8.22%/yr vs 8.25%/yr for CMFP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMF.L показывает доходность 15.62%, а CMFP.L немного выше – 15.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMF.L имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции CMFP.L немного впереди с 8.25%.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

CMFP.L

1 день
0.52%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
11.72%
С начала года
15.64%
1 год
24.35%
3 года*
11.40%
5 лет*
11.28%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и CMFP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%3.10%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.64%16.67%5.08%-6.76%18.60%33.39%2.11%8.16%-8.64%2.76%

Correlation

The correlation between COMF.L and CMFP.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г.

0.89

The correlation between COMF.L and CMFP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с GDIG.L

Доходность на риск

COMF.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.68

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.26

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.02

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

6.45

-0.04

COMF.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и CMFP.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-72.10%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.01%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-23.04%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-23.04%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-30.49%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-20.65%

+13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-49.72%

+20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и CMFP.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.87%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.23%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

14.43%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

20.35%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

16.60%

-3.32%

Сравнение комиссий COMF.L и CMFP.L

И COMF.L, и CMFP.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и CMFP.L

Ни COMF.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, COMF.L and CMFP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L and CMFP.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: L&G and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор