PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с EVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с EVMT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, COMB returned 11.57%/yr vs 1.17%/yr for EVMT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COMB charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.

Доходность

Сравнение доходности COMB и EVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 4.92%.

COMB

1 день
-1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.14%
1 год
22.62%
3 года*
11.57%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

EVMT

1 день
-2.36%
1 месяц
-7.56%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.06%
1 год
31.03%
3 года*
1.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и EVMT

2026 (YTD)2025202420232022
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		14.97%15.12%5.24%-7.75%-10.80%
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		4.92%30.61%-10.50%-27.71%-16.95%

Correlation

The correlation between COMB and EVMT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с APMUEVMT с CERYEVMT с ACLOEVMT с ILSEVMT с AGZDEVMT с SOXQ

Доходность на риск

COMB vs. EVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c EVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMBEVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.01

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.75

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.44

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

11.60

-4.81

COMB vs. EVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа EVMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и EVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMB и EVMT

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и EVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBEVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-48.34%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-9.05%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-29.38%

+16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-27.57%

+14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-34.58%

+22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.68%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и EVMT

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 3.69%, в то время как у Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBEVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.40%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

13.90%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

15.50%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

20.46%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

20.46%

-5.32%

Сравнение комиссий COMB и EVMT

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EVMT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и EVMT

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности EVMT в 11.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.87%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		11.25%11.80%3.62%5.49%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMB and EVMT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVMT has higher volatility (4.40%) compared to COMB (3.69%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs EVMT's -48.34%.

On 3-year performance, COMB leads with 11.57% vs 1.17% for EVMT. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMB has performed better with a 11.57% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.

EVMT has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 7.87% for COMB.

They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.59% for EVMT.

EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и EVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор