PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLTX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLTX с COSZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLTX (Columbia Tax-Exempt Fund) and COSZX (Columbia Overseas Value Fund) are both mutual funds - COLTX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia, while COSZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, COLTX returned 1.98%/yr vs 10.12%/yr for COSZX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. COLTX charges 0.73%/yr vs 0.90%/yr for COSZX.

Доходность

Сравнение доходности COLTX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLTX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 1.98% против 10.12% соответственно.

COLTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.72%
1 год
8.28%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.98%

COSZX

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
26.80%
3 года*
21.42%
5 лет*
11.13%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLTX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund		2.32%3.86%3.47%6.60%-12.56%3.01%3.37%8.15%0.19%6.15%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		6.48%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Correlation

The correlation between COLTX and COSZX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г.

-0.11

The correlation between COLTX and COSZX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Tax-Exempt Fund

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с COLTX:
COLTX с BIAEXCOLTX с PHMIXCOLTX с DCARXCOLTX с ATOIXCOLTX с BATVXCOLTX с MIYCOLTX с NRK
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с MFWTXCOSZX с DFIVCOSZX с AEPGXCOSZX с VEACOSZX с VTIAXCOSZX с swppxCOSZX с FSKAX

Доходность на риск

COLTX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLTX
Ранг доходности на риск COLTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLTX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLTXCOSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.97

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.73

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.30

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

8.05

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLTX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLTX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSZX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLTX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLTXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.97

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.21

+0.74

Просадки

Сравнение просадок COLTX и COSZX

Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и COSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLTXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-63.37%

+45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-11.76%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.08%

-13.34%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

-25.77%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.07%

-43.40%

+25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.38%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-17.90%

+15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.35%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COLTX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) составляет 1.37%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что COLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLTXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.60%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

10.99%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

13.76%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

15.84%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

17.45%

-12.47%

Сравнение комиссий COLTX и COSZX

COLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLTX и COSZX

Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности COSZX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund		3.74%4.91%3.66%3.15%3.05%3.20%3.27%4.60%3.80%3.86%4.15%4.13%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.43%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Часто задаваемые вопросы

COLTX and COSZX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COSZX has higher volatility (3.60%) compared to COLTX (1.37%). In terms of maximum drawdown, COLTX dropped -18.07% vs COSZX's -63.37%.

COLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLTX и COSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор