Сравнение COLTX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 1.86% против 10.15% соответственно.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и COSZX
COLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
COLTX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
COLTX
COSZX
Сравнение COLTX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.06 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.61 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.75 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 10.61 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.06 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.21 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и COSZX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и COSZX
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и COSZX
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -63.37% | +45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -11.76% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -25.77% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -43.40% | +25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -8.07% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -18.03% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.05% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) составляет 1.37%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что COLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 7.24% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 10.56% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 16.31% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 15.80% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 17.45% | -12.50% |