Сравнение COLNX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
COLNX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 сент. 1986 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности COLNX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLNX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLNX Columbia Strategic New York Municipal Income Fund | 0.16% | 3.38% | 2.86% | 7.66% | -14.39% | 3.16% | 4.58% | 8.04% | 0.10% | 4.96% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 6.72% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, COLNX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции COLNX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 1.71% против 22.90% соответственно.
COLNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.71%
SHGTX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 61.90%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 22.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLNX и SHGTX
COLNX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
COLNX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
COLNX
SHGTX
Сравнение COLNX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLNX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.05 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.63 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 4.37 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 16.25 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLNX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.05 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.62 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.86 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.60 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между COLNX и SHGTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLNX и SHGTX
Дивидендная доходность COLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SHGTX в 7.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLNX Columbia Strategic New York Municipal Income Fund | 3.72% | 4.88% | 3.51% | 3.06% | 2.87% | 3.13% | 3.07% | 4.05% | 3.25% | 3.07% | 3.34% | 3.76% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 7.92% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок COLNX и SHGTX
Максимальная просадка COLNX за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLNX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLNX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -77.47% | +57.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -12.45% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.97% | -43.17% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.97% | -43.17% | +23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -5.83% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -25.06% | +22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.02% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLNX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) составляет 1.33%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что COLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLNX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 10.91% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 21.70% | -19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 31.09% | -24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 27.27% | -21.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 26.64% | -21.56% |