Сравнение COL.AX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coles Group Limited (COL.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности COL.AX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COL.AX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL.AX Coles Group Limited | 4.88% | 17.22% | 21.85% | 0.17% | -3.39% | 2.58% | 26.53% | 29.80% | -7.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -6.61% | 9.27% | 37.55% | 26.42% | -12.77% | 36.35% | 7.93% | 31.98% | -2.28% |
Разные валюты инструментов
COL.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COL.AX показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.61%.
COL.AX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COL.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск
COL.AX
VOO
Сравнение COL.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coles Group Limited (COL.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COL.AX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.67 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.89 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COL.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между COL.AX и VOO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COL.AX и VOO
Дивидендная доходность COL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL.AX Coles Group Limited | 3.31% | 3.22% | 3.60% | 4.10% | 3.77% | 3.40% | 3.17% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок COL.AX и VOO
Максимальная просадка COL.AX за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COL.AX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COL.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -33.99% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -11.98% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.43% | -24.52% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.55% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -3.72% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 2.55% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности COL.AX и VOO
Текущая волатильность для Coles Group Limited (COL.AX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что COL.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COL.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.32% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 7.82% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 16.04% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 14.55% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 16.36% | +3.81% |