Сравнение COIO с PBFR
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIO charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности COIO и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.52%.
COIO
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -16.64%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -36.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -21.03% | -27.09% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.52% | 3.75% |
Correlation
The correlation between COIO and PBFR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. PBFR — Ранг доходности на риск
COIO
PBFR
Сравнение COIO c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIO | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 1.54 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок COIO и PBFR
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -8.50% | -53.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.21% | -0.16% | -52.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -0.63% | -30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и PBFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 4.33% | +60.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 6.89% | +57.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.87% | 6.89% | +57.98% |
Сравнение комиссий COIO и PBFR
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и PBFR
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 88.91% | 70.21% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and PBFR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: Leverage Shares and PGIM. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.50% for PBFR.
Подберите оптимальное распределение для COIO и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор