Сравнение COIG с NTSD
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности COIG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COIG
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -13.28%
- 6 месяцев
- -70.77%
- С начала года
- -67.52%
- 1 год
- -92.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -50.99% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.54% |
Correlation
The correlation between COIG and NTSD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
COIG
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и NTSD
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -5.58% | -88.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -2.08% | -90.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -1.14% | -54.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 23.17% | +110.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.06% | 23.17% | +120.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.06% | 23.17% | +120.89% |
Сравнение комиссий COIG и NTSD
COIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и NTSD
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and NTSD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for COIG.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для COIG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор