Сравнение COIA с XTJL
COIA (ProShares Ultra COIN) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while XTJL is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIA charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности COIA и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -72.68%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.63%.
COIA
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -40.74%
- С начала года
- -72.68%
- 6 месяцев
- -75.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -72.68% | -58.83% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.63% | 3.83% |
Correlation
The correlation between COIA and XTJL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. XTJL — Ранг доходности на риск
COIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение COIA c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIA | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и XTJL
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -23.24% | -68.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.91% | -0.04% | -91.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -3.99% | -59.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.07% | 7.35% | +132.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 15.12% | +124.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.07% | 15.12% | +124.95% |
Сравнение комиссий COIA и XTJL
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и XTJL
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 7.57% | 1.10% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and XTJL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для COIA и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор