Сравнение COIA с CRMG
COIA (ProShares Ultra COIN) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while CRMG is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности COIA и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COIA показывает доходность -72.68%, а CRMG немного выше – -72.43%.
COIA
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -40.74%
- С начала года
- -72.68%
- 6 месяцев
- -75.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -32.01%
- С начала года
- -72.43%
- 6 месяцев
- -72.59%
- 1 год
- -75.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -72.68% | -58.83% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -72.43% | 3.71% |
Correlation
The correlation between COIA and CRMG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. CRMG — Ранг доходности на риск
COIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение COIA c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIA | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и CRMG
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -79.83% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.91% | -79.83% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -39.44% | -24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.07% | 75.86% | +64.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 75.19% | +64.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.07% | 75.19% | +64.88% |
Сравнение комиссий COIA и CRMG
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и CRMG
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 7.57% | 1.10% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and CRMG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для COIA и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор