Сравнение COBYX с SAEMX
COBYX (The Cook & Bynum Fund) and SAEMX (SA Emerging Markets Value Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, COBYX returned 4.66%/yr vs 10.66%/yr for SAEMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. COBYX charges 1.49%/yr vs 1.24%/yr for SAEMX.
Доходность
Сравнение доходности COBYX и SAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COBYX показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у SAEMX с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям SAEMX по среднегодовой доходности: 4.66% против 10.66% соответственно.
COBYX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 4.66%
SAEMX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 27.11%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 49.12%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам COBYX и SAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 8.92% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 27.11% | 29.21% | 5.47% | 15.72% | -11.61% | 10.51% | 0.88% | 8.05% | -12.11% | 31.24% |
Correlation
The correlation between COBYX and SAEMX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between COBYX and SAEMX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COBYX vs. SAEMX — Ранг доходности на риск
COBYX
SAEMX
Сравнение COBYX c SAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COBYX | SAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.30 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 15.53 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COBYX и SAEMX
Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки SAEMX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и SAEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COBYX | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -63.08% | +28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.22% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -17.80% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -25.12% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -49.23% | +15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.75% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -17.17% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.24% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COBYX и SAEMX
Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 2.98%, в то время как у SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COBYX | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 7.35% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 14.50% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 17.09% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 15.17% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 15.60% | -1.94% |
Сравнение комиссий COBYX и SAEMX
COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SAEMX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COBYX и SAEMX
Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SAEMX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.08% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 2.70% | 3.43% | 4.37% | 4.07% | 3.54% | 2.86% | 1.76% | 2.18% | 1.78% | 1.28% | 1.23% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
COBYX and SAEMX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAEMX has higher volatility (7.35%) compared to COBYX (2.98%). In terms of maximum drawdown, COBYX dropped -34.18% vs SAEMX's -63.08%.
SAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COBYX и SAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор