Сравнение COBYX с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности COBYX и GLLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COBYX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 3.93% против 11.92% соответственно.
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COBYX и GLLSX
COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.
Доходность на риск
COBYX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
COBYX
GLLSX
Сравнение COBYX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COBYX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.70 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.29 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.50 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.64 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 15.21 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COBYX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.70 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между COBYX и GLLSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COBYX и GLLSX
Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок COBYX и GLLSX
Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, примерно равная максимальной просадке GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COBYX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -32.59% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -14.39% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -30.02% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -32.59% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -11.66% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -7.99% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.44% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COBYX и GLLSX
Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COBYX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 11.43% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 15.86% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 19.71% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 17.27% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 17.37% | -3.82% |