Сравнение COALINDIA.NS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coal India Limited (COALINDIA.NS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности COALINDIA.NS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COALINDIA.NS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COALINDIA.NS Coal India Limited | 14.11% | 11.34% | 8.22% | 82.15% | 71.44% | 21.13% | -25.79% | -9.99% | -0.13% | -6.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.22% | 23.35% | 28.67% | 27.05% | -9.38% | 31.29% | 21.31% | 34.55% | 4.07% | 14.15% |
Разные валюты инструментов
COALINDIA.NS торгуется в INR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COALINDIA.NS показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции COALINDIA.NS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.03% против 18.05% соответственно.
COALINDIA.NS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 38.81%
- 10 лет*
- 13.03%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COALINDIA.NS vs. SPY — Ранг доходности на риск
COALINDIA.NS
SPY
Сравнение COALINDIA.NS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coal India Limited (COALINDIA.NS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COALINDIA.NS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.14 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.57 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 11.79 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COALINDIA.NS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между COALINDIA.NS и SPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COALINDIA.NS и SPY
Дивидендная доходность COALINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COALINDIA.NS Coal India Limited | 5.88% | 6.64% | 6.77% | 6.52% | 10.22% | 11.98% | 14.40% | 2.77% | 9.87% | 7.13% | 9.13% | 6.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок COALINDIA.NS и SPY
Максимальная просадка COALINDIA.NS за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки SPY в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COALINDIA.NS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COALINDIA.NS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -55.19% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -8.88% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.84% | -24.50% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -33.72% | -25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.44% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -9.09% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.57% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COALINDIA.NS и SPY
Coal India Limited (COALINDIA.NS) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что COALINDIA.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COALINDIA.NS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 4.02% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 9.29% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 18.88% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 16.27% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 16.96% | +11.83% |